Курский вокзал Москвы (ранее носивший название Нижегородского жд вокзала Москвы) изначально был построен в 60-х годах девятнадцатого столетия совсем в ином месте: у Покровской заставы Москвы (по левую сторону нынешней Нижегородской улицы), вне тогдашней городской черты, что было обусловлено экономической выгодой.


В последующие годы, по завершении строительства Курского вокзала, рассматривались варианты продолжения железнодорожной линии вглубь Москвы с постройкой нового железнодорожного вокзала в более выгодном месте, но у частных владельцев в то время на это не хватало средств. Осуществлено это было лишь после выкупа железнодорожных линий Курского вокзала государством: в 1894 году была организована «Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железная дорога», а новое здание Курского вокзала было возведено по проекту архитектора Н. П. Орлова (по другим сведениям — Н. И. Орлова) в 1896 году.

В 1938 году архитектор Г. И. Волошинов завершил реконструкцию здания Курского вокзала. В 1972 было возведено новое здание Курского жд вокзала при сохранении старых внутренних вокзальных помещений.

С нижнего этажа Курского жд вокзала можно попасть в совмещённый вестибюль станций московского метро «Курская» Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Также в этот вестибюль можно попасть непосредственно с железнодорожных платформ Курского железнодорожного вокзала через пешеходный тоннель № 3 и через два наземных вестибюля с площади Курского вокзала.

К электропоездам Горьковского направления Курского вокзала Москвы удобнее выходить через совмещённый вестибюль станций «Чкаловская» и «Курская» Кольцевой линии московского метрополитена, находящийся в 100 метрах от Курского жд вокзала на улице Земляной Вал.